국내 주식 시장이 연일 상승을 이어가며 좋은 반응을 보이고 있습니다. 이렇게 대세 상승장에서는 초단타 매매로 수익을 내는 것이 가능합니다. 과연 집에서 가능하지 가능하다면 어떤 방식으로 하는지 알아보겠습니다.
주식 초단타 HFT - High Frequency Trading
HFT란 High-Frequency Trading의 약자로 컴퓨터 프로그램을 통한 매매 방법입니다. 무조건 컴퓨터로 매매한다고 해서 HFT라고 불리지 않습니다만 굉장히 빠른 매매가 빈번하게 이뤄지기 때문에 컴퓨터 프로그램이 아니면 사람이 아니면 사실상 불가능한 트레이딩 방법입니다. 주로 초단타 매매라고 불리는데 미국의 월가에선 이 방법으로 돈을 버는 회사들이 많습니다. 1분이 아니고 1초도 아니고 1초 미만으로 사고파는 것을 반복하기 때문에 컴퓨터의 성능과 네트워크 속도가 승패를 결정한다고 해도 과언이 아닙니다. 스캘퍼라고 짧은 시간에 주식을 거래하는 트레이딩 기법이 있지만 이거보다 훨씬 빠른 속도로 거래됩니다. 스캘퍼는 사람이 하는 거고 HFT는 컴퓨터가 하는 것이기 때문입니다. 주문을 넣는 속도와 체결되는 속도가 굉장히 빠르기 때문에 고빈도 매매 또는 초단타 매매라고 불립니다. 월가에서는 사용하는 방식은 주로 1천 분의 1초 미만으로 단축해서 그 사이에 주문을 초고속으로 내서 수익을 냅니다. 이렇게 무조건 속도가 중요하기 때문에 거래서 근처에 있는 건물일수록 비싸다고 합니다. 거래소랑 가까울수록 선이 짧아지고 이는 바로 수익으로 직결되기 때문입니다. 주로 사용하는 방법은 지금 시장가보다 약간 미세하게 매수 주문을 걸어놓습니다. 그럼 이를 본 다른 투자자들이 추격 매수하기 시작하면 매수 주문을 모두 취소하고 보유한 주식, 즉 물량을 추격 매수한 투자자들에게 다 넘겨버립니다. 이 방법이 가능한 이유는 사람이 아닌 컴퓨터가 주문을 넣기 때문입니다. 사람 손이 아무리 빨라도 컴퓨터 속도를 이길 수 없습니다. 여기서 더 응용해서 지금 시장가보다 낮은 호가로 매도 주문을 넣고 다른 투자자가 팔기 시작하면 그 물량을 모두 싸게 사는 방법입니다. 이렇게 확보한 물량은 다시 시장가보다 살짝 높은 가격으로 매수 주문을 걸고 추격 매수하는 투자자에게 다시 물량을 넘기는 방식으로 수익을 냅니다.
고빈도 매매, 초단타 매매 집에서 하는 법
요즘은 HTS의 성능이 좋아지고 기술이 발달함에 따라 월가에서 사용하는 전략을 집이나 사무실에서 구현할 수 있습니다. 바로 증권사의 API를 사용하는 방법입니다. 증권사 별로 제공하는 API가 다르지만 기본적인 기능은 대부분의 증권사에서 제공하고 있기 때문에 프로그래밍을 할 줄 안다면 고빈도 매매를 구현하는 것이 가능합니다.
API는 Application Programming Interface의 약자로 쉽게 말하면 프로그램을 개발하는 방법 중 하나입니다. 증권사는 주로 매수, 매도, 시장가, 호가 등의 기능을 API로 제공하고 있으니 이를 사용하여 프로그램을 개발하면 월가에서 사용하는 전략을 그대로 사용할 수 있습니다. 주로 파이썬이라는 언어를 사용하여 만들고 있습니다. 하지만 파이썬은 속도가 빠른 프로그래밍 언어가 아니기 때문에 더 빠른 속도를 원한다면 C언어를 사용하는 것이 좋습니다.
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초단타 매매의 단점
하지만 이 같은 고빈도 거래의 규모가 커지면 제대로 작동하지 않는 단점이 있습니다. 1,000억이 있다면 이 매물을 모두 소화할 수 있는 투자자가 없기 때문입니다. 그리고 이렇게 잦은 거래는 아직까지 위법인지 아닌지 확실하지 않은 경계선에 있다고 볼 수 있습니다. 거래서 자체의 시장감시 규정에는 위반될 수도 있다는 심의가 있습니다. 하지만 개인의 경우 자본의 규모가 크지 않기 때문에 자세한 건 거래소에 질의를 넣는 것이 안전할 수 있습니다.
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